Cette formation a pour but d'expliquer le fonctionnement des marchés pétroliers (bruts et produits), aussi bien physiques que financiers.
Public :
Cette formation s'adresse aux cadres, pétroliers, distributeurs, grands consommateurs ou personnes concernées par les marchés de l'énergie.
Niveau :Perfectionnement
Prérequis :
Niveau minimum Bac+3 et/ou une expérience minimum de 3 ans dans l’aval pétrolier ou en finance.
Programme
FONDAMENTAUX DES MARCHÉS PÉTROLIERS
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Durée : 0.25 Jour
Demande de pétrole et ses facteurs d'évolution.
Pays producteurs, OPEP, pays consommateurs, compagnies pétrolières : contraintes et stratégies.
LE TRANSPORT MARITIME
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Durée : 0.25 Jour
Caractéristiques techniques et financières du shipping.
Gestion du shipping.
Shipping business : organisation, profitabilité, opérations, contrats d'affrètement et cas de jurisprudence.
NÉGOCE DU BRUT & DES PRODUITS PÉTROLIERS
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Durée : 1 Jour
Interface raffinage/marchés.
Différentes pratiques commerciales : contrats long-terme, spot et forward.
Principaux marchés pétroliers et leurs caractéristiques.
Typologie des pétroles bruts et produits pétroliers.
Bruts de référence. Rôle des agences de reporting.
Trading de produits pétroliers.
Principales clauses d'un contrat : formules de prix, quantités, spécifications, Laycan, Laytime, NOR, surestaries…
Introduction aux Incoterms.
GTC's (General Terms & Conditions).
MARCHÉS À TERME
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Durée : 1 Jour
Volatilité des marchés pétroliers.
Définition d'un contrat à terme : cas du WTI et du Brent.
Fonctionnement d'un marché : cas du NYMEX et de l'ICE.
Principe de la couverture du risque de prix par des contrats à terme (“futures").
Imperfections des “futures”. Le risque de base.
Impact de la structure des marchés à terme, report (contango), déport (backwardation).
Exemples et exercices de couverture.
PRODUITS DÉRIVÉS
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Durée : 0.25 Jour
Définitions et marchés des différents types d'options (call, put…).
Intérêts et limites des options.
Définition et marchés des swaps.
Intérêts et limites des swaps.
STRATÉGIES DE COUVERTURE
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Durée : 0.25 Jour
Étude de cas.
Objectifs
À l'issue de cette formation, les participants pourront :
décrire les principaux marchés physiques de brut et de produits pétroliers,
évaluer l'importance des coûts de transport maritime dans le négoce pétrolier,
identifier les paramètres du risque financier engendré par la fluctuation des prix,
expliquer les mécanismes des marchés de contrats à terme (futures), d'options et de swaps,
distinguer l'utilité, les avantages et les imperfections de ces différents outils.
Pédagogie
Les participants travaillent en groupes sur des exercices de couverture de risque prix.
évaluation des acquis
Les participants seront évalués tout au long de la formation par l’intermédiaire d’exercices et d’études de cas.
Plus
Coordinateur :Formateurs IFP Training permanents ou contractés possédant une expertise et une expérience industrielle dans les marchés pétroliers.
IFP Training est référencé au DataDock. Rapprochez-vous de votre OPCO (ex-OPCA) pour connaître les possibilités de financement de cette formation.
Pour vérifier l’accessibilité de cette formation à une personne en situation de handicap, contactez notre référent à l’adresse suivante : referent.handicap@ifptraining.com
Compte IFPT
